2020-03-09
天津保洁公司 表汇局发布银走间债券市场表汇风险管理政策问应

  上证报中国证券网讯 结相符实践中境表投资者和结算代理人普及关注的题目,3月4日,国家表汇管理局发布《国家表汇管理局关于完善银走间债券市场境表机构投资者表汇风险管理相关题目的知照》政策问应(下称“政策问应”)。

  表汇局曾于1月13日发布《国家表汇管理局关于完善银走间债券市场境表机构投资者表汇风险管理相关题目的知照》(下称《知照》),进一步便利银走间债券市场境表机构投资者管理表汇风险。

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  政策问应重要针对《知照》所涉的16个方面操作,详细注释了表汇风险敞口周围、表汇对冲渠道变更、账户开立、资金划转等操作性题目。

  政策问应表现,《知照》适用于银走间债券市场直接投资模式的表汇风险管理,“债券通”、QFII/RQFII、境表央走类机构等债券投资的表汇风险管理不适用《知照》。对于QFII/RQFII项下议定非营业过户至银走间债券市场直接投资项下的债券投资表汇风险管理,适用《知照》。

  政策问应清晰,表汇风险敞口是指境表机构投资者以境表汇入资金在银走间债券市场因投资人民币债券而承受人民币汇率震动风险的头寸,包括债券投资的本金、利休以及市值转折。表汇风险敞口是境表机构投资者在境内表汇市场竖立表汇衍生品敞口的基础。

  根据政策问应,境表机构投资者行为客户与境内金融机构直接营业的,不妨操纵境内表汇市场的远期、表汇失踪期、货币失踪期和期权及产品组相符,表汇衍生品的币栽、期限、价格等营业要素遵命商业原则由营业两边商议确定。

  此表,天津保洁公司境表机构投资者从境表汇入表汇资金后,根据自己债券投资和表汇对冲需要,不妨遵命《知照》规定的渠道(不限于结算代理走),开展近端实际换入人民币的表汇失踪期或货币失踪期营业。换入的人民币资金行使于银走间债券市场投资,且债券投资项下表汇风险敞口与失踪期营业敞口基本匹配。(常佩琦)

  《国家表汇管理局关于完善银走间债券市场境表机构投资者表汇风险管理相关题目的知照》(汇发〔2020〕2号)政策问应.pdf

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